Proyecto 1
Portafolio de inversiones en acciones
GLS Systems · Bolsa de Santiago
- Área
- Finanzas cuantitativas
- Datos
- Yahoo Finance · Banco Central de Chile
- Modelo
- Optimización matricial de portafolios
- Ciclo
- Seguimiento y decisión mensual
Optimización de un algoritmo de redistribución de cartera implementado en fórmulas de Excel 365 Online. Un programa en Python descarga desde Yahoo Finance seis años de precios de cierre mensuales ajustados, los alinea con el último día hábil del calendario bursátil de Santiago y genera un libro Excel. Con matrices dinámicas se calculan rentabilidades, estadísticas y una matriz de covarianzas estabilizada por contracción de Ledoit-Wolf. Con álgebra matricial se obtienen el portafolio de mínima varianza, el de máximo índice de Sharpe y la frontera eficiente.
Ciclo mensual de seguimiento y decisiones
- Actualización de precios del mes
- Seguimiento de rentabilidad, riesgo y ganancias de la cartera
- Recálculo de la distribución óptima
- Simulación de órdenes con comisiones, en cantidades enteras y valorizadas en UF
- Decisión de compras y ventas del mes